目前,许多券商支持量化交易,但不同证券公司提供的量化交易软件可能存在差异,种类繁多。
目前主流且成熟的量化交易软件为QMT和Ptrade,前者由迅投公司开发,后者出自恒生电子。两者均支持股票、ETF套利、可转债、期货及期权等品种的程序化交易功能。
多家券商与这两家公司合作,为自家客户提供定制版软件。不过,各券商开通门槛和收费标准存在差异。
部分证券公司要求投资者资产达到30万、50万或100万才能开通软件使用权限。还有些公司并不会免费提供,可能会向用户收取一定的软件使用费用,这增加了投资成本,需留意相关规则。
少数证券公司对投资者无门槛且免费开放,但申请前需向券商客户经理或客服咨询,明确开通流程与条件,确保心中有数。
量化交易借助数学模型与计算机技术进行投资决策,减少情绪干扰,提升交易效率,优化投资成效。
量化交易把策略转化为程序自动执行,投资者依据预设规则,如价格和成交量等条件,让计算机自动完成买卖操作,全程无需人工参与。
量化交易必须依靠专业软件进行,普通交易软件无法运行量化交易程序。

量化交易软件是实现量化交易策略与程序化自动交易的工具,它借助计算机技术及数学模型完成投资决策和交易执行,核心功能包括以下方面:
数据采集与处理:从沪深等市场获取实时行情、历史及财务数据,完成数据清洗与预处理工作,确保数据准确性与可用性。
支持使用编程语言或图形界面编写函数策略、设置参数,构建并回测量化交易策略。
实盘交易:依据设定的参数或程序自动执行,包括下单、撤单、止盈止损等操作。
风险管理监控:实时跟踪市场数据与交易状况,发现异常立即预警,及时通知投资者。

开通量化交易软件需通过证券公司申请。成熟的量化软件通常与证券或期货公司合作,对接口进行定制开发,账号由证券公司提供,软件下载链接也会由其发送。若想在某证券公司使用量化交易服务,须先开通该公司的普通证券账户,这是前置条件。
证券账户开通后,提交程序化交易报告,签署量化交易软件开通协议与风险警示书,券商将把量化软件账号及下载链接发至预留邮箱。
软件安装完成后,可编写并回测策略。证券公司提供模拟测试账号,用于策略编写与回测。模型测试成功后,即可在实盘交易中应用。
实时交易遇问题须及时调整优化,避免策略过度拟合,持续适应市场变化,确保灵活性与有效性。
开通量化交易软件需满足两方面要求。
证券公司对投资者资产有不同的要求,量化交易的门槛因公司而异,有30万、50万或100万不等。不过,也有极少数证券公司不对投资者资产规模设限。这是当前市场的一种常见情况。
量化交易对投资者的专业能力有较高要求。与普通交易不同,自主编写程序进行交易需要一定的编程基础。虽然部分量化软件,如Ptrade,除了提供函数编写环境,还内置了一些策略工具,可供投资者直接调用,但投资者仍需具备一定的市场分析能力,不能完全缺乏相关知识。
值得一提的是,部分证券公司会免费为投资者提供量化交易软件,也有部分会收取费用,开通前需确认收费标准,在可接受范围内再办理。
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