量化交易高手请指教

我是一名量化交易初学者，诚恳向各位前辈请教。上图展示了基于我个人交易策略对玻璃期货品种的历史回测结果。该策略的核心逻辑如下：首先，系统自动判断多空方向并计算入场价格；以1000元作为单笔固定止损额度，据此反推合约手数等关键参数；其次，同步生成初始止盈价与止损价；随后，借助Python程序，在信号触发后逐根扫描一分钟K线的最高价与最低价，实时监控是否触及预设价位；若触发止损，则全仓平出；若达第一止盈位，即按初始目标价部分止盈，剩余仓位则启用动态移动止盈机制——依据历史极值回撤幅度的特定比例持续上移止盈线；逐笔统计盈亏，汇总全部交易记录，并按时间序列整合，通过图表形式清晰呈现明细及整体绩效。
现就以下三点寻求指导：其一，如何客观评估当前回测效果的优劣？基础情况为：采用5万元本金、2%即1000元单笔止损标准，测试周期覆盖2021年8月至今，横跨两年余，标的为玻璃主力合约2201至2401（2401合约尚未到期，交易仍在延续），累计生成147笔以上有效信号。其二，除自行测算的稳定性系数与回撤恢复系数外，还应参照哪些权威指标或行业基准进行综合评判？例如，对最大回撤的理解是否准确——此处定义为每笔开仓后浮亏峰值的累加均值，当前约为803元，接近但未触达1000元止损阈值，由此导致胜率偏低，仅27.3%。其三，在策略逻辑、参数设定、风控机制或执行细节等方面，有哪些切实可行的优化路径与改进方向？
我对最大回撤的计算方法理解是否正确？