量化交易高手请指教

我是一名量化交易初学者，现就玻璃期货品种的历史回测结果向各位前辈请教。该策略基于历史行情（2021年8月至今，覆盖2201至2401合约）进行全流程自动化模拟交易，累计生成147笔以上开平仓记录（2401合约尚未到期，后续可能继续产生新信号）。系统运行逻辑如下：首先依据模型判断多空方向，并以1000元固定止损额度反推开仓手数——对应账户初始资金5万元的2%风险敞口；其次动态计算初始止盈价与止损价；随后借助Python程序逐分钟扫描K线的最高价与最低价，实时监控是否触及预设价位；若触发止损，则全仓离场；若达第一止盈位，则部分平仓，剩余仓位启动移动止盈机制——即按特定比例跟踪价格高点，当回撤触及预设阈值时自动上移止盈线；最终汇总每笔交易盈亏，按时间序列整合，并以图表形式呈现整体绩效与明细轨迹。
现恳请指导三个核心问题：其一，如何客观评估当前回测效果的优劣？现有基础参数为：总交易次数逾147次，周期跨度两年余，平均单笔最大浮亏约803元（接近但未突破1000元止损限额），整体胜率27.3%。其二，除自行测算的稳定性系数与恢复系数外，应参照哪些权威评价维度？例如夏普比率、最大回撤率、盈利因子、盈亏比分布、持仓时间结构、连续亏损频次等指标是否更具备参考价值？其三，在策略迭代层面，应从哪些方向着手优化？比如是否需调整止损逻辑（如引入波动率自适应）、优化止盈结构（增加动态分档或结合趋势强度过滤）、改进信号生成机制（融合多周期确认或引入基本面过滤条件），抑或强化资金管理规则（如根据账户净值动态调节仓位）？期待各位不吝赐教。
我对最大回撤的计算方法理解是否正确？